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FUN-Veranstaltungen

FoFö-Stammtisch, 23. November 2017, 14 Uhr siehe Info-Veranstaltungen

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Forschungseinheiten

Posterpräsentation

Stability Issues for Numerical Methods for SDEs

Details

Zusammenfassung: Stochastic Differential Equations (SDEs) have become a standard modelling tool in many areas of science, e.g., from finance to neuroscience. Many numerical methods have been developed in the last decades and analysed for their strong or weak convergence behaviour.This poster provides an overview on recent progress in the analysis of stability properties of numerical methods for SDEs, in particular for systems of equations. We are interested in developing classes of test equations that allow insight into the stability behaviour of the methods and in developing approaches to analyse the resulting systems of equations.

Tagungstitel: Theory and Applications of Stochastic PDEs
Vortragsdatum: 15.01.2013
Eingeladen von: Sandra Cerrai, Martin Hairer, Lenya Ryzhik, Andrew Stuart
Web: http://www.ima.umn.edu/2012-2013/W1.14-18.13/#Schedule
Land: Vereinigte Staaten
Ort: IMA, Minneapolis, Minnesota

Beteiligte

ReferentInnen: Univ.-Prof. Dr. Evelyn Buckwar

Forschungseinheiten der JKU:

Wissenschaftszweige: 1103 Analysis | 1114 Numerische Mathematik | 1118 Wahrscheinlichkeitstheorie | 1165 Stochastik

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