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FUN-Veranstaltungen

FoFö-Stammtisch, 23. November 2017, 14 Uhr siehe Info-Veranstaltungen

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Abteilung Forschungsunterstützung (FUN):
forschen@jku.at


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Forschungseinheiten

Hauptvortrag / Eingeladener Vortrag auf einer Tagung

Mean-square stability of stochastic linear two-step methods for SDEs

Details

Zusammenfassung: In this talk we present a linear stability analysis of two-step Maruyama-type methods, for simplicity of notation applied to a scalar stochastic differential equation (SDE), although the analysis also works for a system of SDEs. The main issue is that we obtain a stability matrix, which reflects the asymptotic mean-square sta- bility behaviour of the approximations, and that can be analysed by deterministic methods. We also provide stability plots. This is joint work with Thorsten Sickenberger

Tagungstitel: Sixth Workshop on Random Dynamical Systems
Vortragsdatum: 01.11.2013
Eingeladen von: Barbara Gentz
Web: http://www.math.uni-bielefeld.de/~gentz/pages/WS13/RDS13/RDS13.html
Land: Deutschland
Ort: Universität Bielefeld

Beteiligte

ReferentInnen: Univ.-Prof. Dr. Evelyn Buckwar

Forschungseinheiten der JKU:

Wissenschaftszweige: 1103 Analysis | 1113 Mathematische Statistik | 1114 Numerische Mathematik | 1118 Wahrscheinlichkeitstheorie | 1121 Operations Research | 1145 Zeitreihenanalyse | 1165 Stochastik | 5943 Risikoforschung

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