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FUN-Veranstaltungen

FoFö-Stammtisch, 23. November 2017, 14 Uhr siehe Info-Veranstaltungen

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Forschungseinheiten

Hauptvortrag / Eingeladener Vortrag auf einer Tagung

Mean-Square Stability of Stochastic Linear Two-step methods for SDEs

Details

Zusammenfassung: In this talk we present a linear stability analysis of two-step Maruyama-type methods, for simplicity of notation applied to a scalar stochastic differential equation (SDE), although the analysis also works for a system of SDEs. The main issue is that we obtain a stability matrix, which reflects the asymptotic mean-square stability behaviour of the approximations, and that can be analysed by deterministic methods. We also provide stability plots.

Tagungstitel: SciCADE 2013, MS22 - Numerical solution of stochastic differential equations
Vortragsdatum: 18.09.2013
Eingeladen von: Andreas Rößler und Kristian Debrabant
Web: http://wmatem.eis.uva.es/scicade2013
Land: Spanien
Ort: University of Valladolid

Beteiligte

ReferentInnen: Univ.-Prof. Dr. Evelyn Buckwar

Forschungseinheiten der JKU:

Wissenschaftszweige: 1103 Analysis | 1114 Numerische Mathematik | 1118 Wahrscheinlichkeitstheorie | 1165 Stochastik

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