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FUN-Veranstaltungen

FoFö-Stammtisch, 23. November 2017, 14 Uhr siehe Info-Veranstaltungen

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Forschungseinheiten

Eingeladener Vortrag an Universität

Linear stability analysis of numerical methods for stochastic differential equations

Details

Zusammenfassung: Stochastic differential equations are employed in many application areas to model randomness in the dynamics, the influence of physical noise or uncertainty in system parameters. Numerical methods play a significant role in the investigation of these mathematical models and consequently the development of numerical methods has been an area of considerable interest in recent years. In this talk I will provide a brief introduction to stochastic differential equations and their numerics and then discuss recent results concerning the topic linear stability analysis of numerical methods for stochastic differential equations.

Vortragsdatum: 09.02.2011
Eingeladen von: Prof. Dr. Assyr Abdulle
Web: http://mathicse.epfl.ch/files/content/sites/mathicse/files/seminars/2011/09_02_buckwar_abstract.pdf
Land: Schweiz
Ort: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Section de Mathématiques

Beteiligte

ReferentInnen: Univ.-Prof. Dr. Evelyn Buckwar

Forschungseinheiten der JKU:

Wissenschaftszweige: 1103 Analysis | 1113 Mathematische Statistik | 1114 Numerische Mathematik | 1118 Wahrscheinlichkeitstheorie | 1121 Operations Research | 1145 Zeitreihenanalyse | 1165 Stochastik | 5943 Risikoforschung

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