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Aufsatz / Paper in SCI-Expanded-Zeitschrift

One-step approximations for stochastic functional differential equations

Buckwar E.: One-step approximations for stochastic functional differential equations, in: Applied Numerical Mathematics, Volume 56, Number 5, Page(s) 667-681, 2006.

BibTeX

@ARTICLE{
title = {One-step approximations for stochastic functional differential equations},
type = {Aufsatz / Paper in SCI-Expanded-Zeitschrift},
author = {Buckwar, Evelyn},
language = {EN},
abstract = {We consider the problem of strong approximations of the solution of Itô stochastic functional differential equations (SFDEs). We develop a general framework for the strong convergence of drift-implicit one-step schemes to the solution of SFDEs. Several examples illustrate the applicability of the framework.},
pages = {667-681},
publisher = {Elsevier Science B.V. (North-Holland), Amsterdam; IMACS},
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volume = {56},
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year = {2006},
}

Details

Zusammenfassung: We consider the problem of strong approximations of the solution of Itô stochastic functional differential equations (SFDEs). We develop a general framework for the strong convergence of drift-implicit one-step schemes to the solution of SFDEs. Several examples illustrate the applicability of the framework.

Journal: Applied Numerical Mathematics
Volume: 56
Nummer: 5
Erscheinungsjahr: 2006
Seitenreferenz: 667-681
Anzahl Seiten: 15
Verlag: Elsevier Science B.V. (North-Holland), Amsterdam; IMACS
ISSN: 0168-9274
Reichweite: International

Beteiligte

AutorInnen / HerausgeberInnen: Univ.-Prof. Dr. Evelyn Buckwar

Forschungseinheiten der JKU:

Wissenschaftszweige: 1103 Analysis | 1113 Mathematische Statistik | 1114 Numerische Mathematik | 1118 Wahrscheinlichkeitstheorie | 1121 Operations Research | 1145 Zeitreihenanalyse | 1165 Stochastik | 5943 Risikoforschung

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