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Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie
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Willkommen am Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie!

Hauptforschungsbereiche des Instituts sind die Entwicklung effizienter quasi-Monte Carlo-Methoden zur numerischen Integration und numerischen Approximation von Funktionen und zur mathematischen Simulation in verschiedensten Anwendungsgebieten, vor allem im Bereich der Finanzmathematik.

Quasi-Monte Carlo-Methoden beruhen auf zum Teil hochdimensionalen Punktmengen und Punktfolgen mit besonderen Verteilungseigenschaften, die mit Hilfe zahlentheoretischer Algorithmen erzeugt und analysiert werden. Die effiziente Erzeugung und Analyse solcher Punktmengen, sowie die Analyse der resultierenden numerischen Algorithmen (Komplexitätstheorie) stehen im Mittelpunkt der Forschungsarbeit des Instituts.

Weitere Schwerpunkte sind:

  • Entwicklung und Analyse stochastischer Methoden in der Finanzmathematik
  • Effizienter Einsatz von (quasi-) Monte Carlo-Methoden in der Finanzmathematik
  • Analyse derivativer Finanzprodukte und Handelsstrategien

G. Larcher und F. Pillichshammer sind Sprecher und Co-Sprecher des FWF-Spezialforschungsbereichs "Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen", der die Arbeit im Februar 2014 aufgenommen hat.

Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie

Adresse

Johannes Kepler Universität Linz
Altenberger Straße 69
4040 Linz

Standort

Science Park 2, 3. Stock, Raum 333

Öffnungszeiten Sekretariat

Mo-Fr: 08.00 - 12.30 Uhr

Telefon

+43 732 2468 4030

Forschung
Das Bild zeigt die Aufschrift "SFB QMC". "SFB" ist hellgrün geschrieben. "QMC" lila. Und die beiden Buchstaben "MC" sind hellgrün unterstrichen.

SFB Projekt

Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie and Anwendungen
Lehre

Lehr-
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Wintersemester 2021
Forschung

Bücher