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So finden Sie uns

Campusplan mit Fokus auf Science Park 2

Das Institut befindet sich im Science Park 2 im dritten Stock (Sekretariat: Raum 333). ...  mehr zu So finden Sie uns (Titel)

SFB "Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen"

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Buch: Applied Algebra and Number Theory

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Buch: Uniform Distribution and Quasi-Monte Carlo Methods

Autoren

Buch: Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications

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Buch: Digital Nets and Sequences, Discrepancy and Quasi Monte Carlo Integration

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Über uns

Willkommen am Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie

Das Institut an der Johannes Kepler Universität Linz bestand seit Oktober 2000 als Abteilung für Finanzmathematik im Institut für Analysis und Numerik und war seit Jänner 2004 ein eigenständiges Institut für Finanzmathematik. Im Frühjahr 2015 wurde es in "Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie" umbenannt.


Hauptforschungsbereiche des Instituts sind die Entwicklung effizienter quasi-Monte Carlo-Methoden zur numerischen Integration und numerischen Approximation von Funktionen und zur mathematischen Simulation in verschiedensten Anwendungsgebieten, vor allem im Bereich der Finanzmathematik.

Quasi-Monte Carlo-Methoden beruhen auf zum Teil hochdimensionalen Punktmengen und Punktfolgen mit besonderen Verteilungseigenschaften, die mit Hilfe zahlentheoretischer Algorithmen erzeugt und analysiert werden. Die effiziente Erzeugung und Analyse solcher Punktmengen, sowie die Analyse der resultierenden numerischen Algorithmen (Komplexitätstheorie) stehen im Mittelpunkt der Forschungsarbeit des Instituts.

Weitere Schwerpunkte sind die Entwicklung und Analyse stochastischer Methoden in der Finanzmathematik, der effiziente Einsatz von (quasi-) Monte Carlo-Methoden in der Finanzmathematik, sowie die Analyse derivativer Finanzprodukte und Handelsstrategien.

G. Larcher und F. Pillichshammer sind Sprecher und Co-Sprecher des FWF-Spezialforschungsbereichs
"Quasi-Monte Carlo Methoden:Theorie und Anwendungen",
der die Arbeit im Februar 2014 aufgenommen hat.

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