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How to find us

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Book: Applied Algebra and Number Theory

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Book: Uniform Distribution and Quasi-Monte Carlo Methods

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Book: Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications

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Book: Digital Nets and Sequences, Discrepancy and Quasi Monte Carlo Integration

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Content

Theses

Supervised Theses

The Institute of Financial Mathematics and Applied Number Theory is intensively involved in supervising Theses in the following studies:

  • Bachelor degree in Technical Mathematics
  • Master´s degree in Technical Mathematics
  • Doctorate programme in Technical Mathematics
  • Teacher training programme in Mathematics

Here is a list of, over the last years, supervised Theses:

Dissertations

  • Ida Aichinger: Vacuum Simulations in High Energy Accelerators and Distribution Properties of Continuous and Discrete Particle Motions (2017). Supervisor Gerhard Larcher
  • Florian Puchhammer: Discrepancy estimates for point sets and sequences (2017). Supervisor Gerhard Larcher.
  • Ralph Kritzinger: Point sets and sequences with the optimal order of Lp discrepancy (2017). Supervisor Friedrich Pillichshammer
  • Michaela Szölgyenyi: Dividend Maximization in Hidden Markov Models and Analysis of Associated Stochastic Differential Equations (2015). Supervisor Gunther Leobacher and Stefan Thonhauser
  • Christian Irrgeher: Tractability of integration with respect to the Gaussian measure in weighted Hilbert spaces (2014). Supervisor Gunther Leobacher
  • Heidrun Zellinger: Quasi Monte Carlo Sequences Relations to Weighted Sums of Digits and Application in Finance (2012). Supervisor Gerhard Larcher and Gunther Leobacher
  • Andreas Eichler: Modeling, Pricing and Calibration of Financial Derivatives Securitizing Credit- and Catastrophe Risk (2012). Supervisor Gunther Leobacher
  • Julia Greslehner: Distribution Properties of Digital Point Sets: Discrepancy of Higher Rank Polynominal Lattice Point Sets and the b-adic Diaphony of Digital Sequences (2011). Supervisor Friedrich Pillichshammer
  • Florian Hauer: Analyse und Backtesting von Hedge-Fondsstrategien auf dem Eurostoxx-Markt (2010). Supervisor Gerhard Larcher
  • Philip Ngare: Indifference Pricing and Hedging for Insurance and Weather Derivatives (2010). Supervisor Gerhard Larcher and Gunther Leobacher
  • Roswitha Hofer: Properties of Generalized Sum-of-Digits Functions and the Distribution of Digital Sequences (2009). Realized with an DOC-fForte Grant of the Austrian Academy of Sciences. Supervisor Gerhard Larcher
  • Anastasia Winkler: Architecture and Optimal Stochastic Control of Retrial Queuing Systems (2009). Supervisor (2nd) Gerhard Larcher
  • Gerhild Gabath: Analyse von Preisentwicklungen in derivativen und strukturierten Aluminiummärkten und darauf basierenden Handelsstrategien (2008). Received an Ludwig Scharinger Award. Supervisor Gerhard Larcher
  • Lucia Del Chicca: On the Individual Expectation of Non-Average Investors (2007). Received an Ludwig Scharinger Award. Supervisor Gerhard Larcher
  • Wolfgang Putschögl: Portfolio Optimization under Partial Information (2007). Received an Ludwig Scharinger Award. Supervisor Gerhard Larcher
  • Markus Hahn: Markov-Chain Monte Carlo Calibration of Continuous Time Stock Models with Regime Switching and Stochastic Volatility (2006). Received an Ludwig Scharinger Award. Supervisor Gerhard Larcher
  • Peter Kritzer: Discrepancy estimates for two-dimensional nets and sequences (2004). Supervisor (2nd) Friedrich Pillichshammer
  • Josef Weichbold: Optimal Stochastic Scheduling (2004). Supervisor (2nd) Gerhard Larcher
  • Bernhard Burgstaller: Doob-Meyer Decompositions of Hilbert-Space Valued Functions and Annihilated Subspaces in C(K) (2003). Supervisor Gerhard Larcher and Gunther Leobacher
  • Martin Predota: The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo Methods (2002). Supervisor Gerhard Larcher
  • Gunther Leobacher: Optimization Problems in Hedging with Short-Term Contracts (2001). Supervisor Gerhard Larcher

Under Progress:

  • Johannes Fürst: An Empirical Investigation on Fast and Stable Methods for the Calibration of Financial Models. Supervisor Gunther Leobacher
  • Dominik Kloimstein: Exact Discrepancy for Small Finite Point Sets. Supervisor Gerhard Larcher
  • Mario Neumüller: Tba. Supervisor Friedrich Pillichshammer
  • Wolfgang Stockinger: Discrepancy and Pair Correlation. Supervisor Gerhard Larcher
  • Lisa Kaltenböck: Discrepancy and Bounded Remainder Sets. Supervisor Gerhard Larcher

Diploma Thesis

  • Lisa Kaltenböck: On the Lower Bound of the Discrepancy of (t, m, s)-Nets (2017). Supervisor Gerhard Larcher
  • Wolfgang Stockinger: Lower bounds for the discrepancy of the Halton Sequence. (2017). Supervisor Gerhard Larcher
  • Ina Eibelhuber: Korrelationsmodellierung mittels GARCH (2017). Supervisor Gerhard Larcher
  • Daniela Eisenköck: Das Black-Scholes Modell (2016). Supervisor Gunther Leobacher
  • Sabrina Bogensberger: Volumen von konvexen Mengen und der Gitterpunktsatz von Hermann Minkowski (2016). Supervisor Friedrich Pillichshammer
  • David Miniberger: Ein Vergleich von Kettenbrüchen und dezimalen Entwicklungen (2016). Supervisor Gerhard Larcher
  • Dominik Kneißl: Der Beweis des Primzahlsatzes mit Mitteln aus der Funktionentheorie (2015). Supervisor Friedrich Pillichshammer
  • Manuel Stadler: Optionsbewertung in Levymodellen (2015). Supervisor Gunther Leobacher
  • Ida Aichinger: Value at Risk (2014). Supervisor Gerhard Larcher
  • Sabine Schwandegger: Quasi-Monte Carlo Methods and Monte Carlo Methods in the Valuation of Swaps (2014). Supervisor Gerhard Larcher
  • Richard Werner Hofer: Konstruktionen von Polynomgittern mit kleiner Stern Diskrepanz (2014). Supervisor Friedrich Pillichshammer
  • Gerlinde Hannesschläger: Zeitreihenanalyse und Modellierung von Finanzrisiken (2014). Supervisor Gunther Leobacher
  • Andrea Duringer: Lattice point sets and their application to numerical integration (2013). Supervisor Peter Kritzer
  • Ralph Kritzinger: Moments of the sum-of-digits function, in particular the mean and the variance, and its distribution in residue classes (2013). Supervisor Friedrich Pillichshammer
  • Florian Puchhammer: Quasi-Monte Carlo integration of generalized Walsh series based on digital nets and polynomial lattices (2013). Supervisor Friedrich Pillichshammer
  • Harald Hinterleitner: Levy Processes for Pricing European Options (2012). Supervisor Gunther Leobacher
  • Florian Dall: Hedging von Optionsstrategien mit Hilfe von Futures (2011). Supervisor Gerhard Larcher
  • Manuel Kainmüller: Beschreibung von Optionsstrategien mit Analyse der impliziten Volatilität (2011). Supervisor Gerhard Larcher
  • Christina Stadlmayr: Statistische Analyse saisonaler Effekte in Aktien- und Rohstoff-Kursen (2011). Supervisor Gerhard Larcher
  • Roland Schmid: Empirische Analyse auf Handelsstrategien basierend auf der Portfolioselektionstheorie von Markowitz (2011). Supervisor Gerhard Larcher
  • Michaela Szölgyenyi: Performance Analysis of Certain Put-Write Strategies with Different Methods (2011). Supervisor Gerhard Larcher
  • Christian Irrgeher: A Markov-modulated Financial Market Model for Pricing Options (2010). Supervisor Gerhard Larcher and Gunther Leobacher
  • Robert Burger: Untersuchungen zur Diskrepanz von Van der Corput-Halton-Folgen (2010). Supervisor Gerhard Larcher
  • Stefan Steinerberger: On several problems regarding extremal aspects of uniform distribution and related topics (2010). Supervisor Friedrich Pillichshammer
  • Julia Greslehner: Tractability der Stern-Diskrepanz (2009). Supervisor Friedrich Pillichshammer
  • Victoria Gadermayer: Analyse von Options-Handelsstrategien mit reduziertem Volatilitätsrisiko (2009). Received an Ludwig Scharinger Award. Supervisor Gerhard Larcher
  • Natalija Ramzina: Valuation of Barrier Options by Simulation (2009). Supervisor Gerhard Larcher
  • Daniele Guternigg: Optimal Stopping (2008). Supervisor Gerhard Larcher
  • Anna Rieger: Analyse von maximalen Differenzen simulierter geometrischer Brown'scher Bewegungen und drauf basierender "Buy-the-Best"-Handelsstrategien (2008). Supervisor Gerhard Larcher
  • Andreas Eichler: Modelle zur Bewertung von Tranchen korrelierter Kreditrisikoprodukte (2008). Supervisor Gerhard Larcher and Gunther Leobacher
  • Heidrun Jentsch: Verwendung von Monte-Carlo-Simulation zur Bewertung von tranchiertem Kreditrisiko (2008). Supervisor Gerhard Larcher and Gunther Leobacher
  • Werner Eglseer: Statisches Hedging Portfolio einer arithmetischen asiatischen Call-Option (2007). Supervisor Gerhard Larcher
  • Kerstin Schmidhammer: Kalibrierung von Volatilitäten für die Anlayse von Optionshandelsstrategien (2007). Supervisor Gerhard Larcher
  • Oliver Fränzel: Optimale Strategien auf Optionsmärkten (2006). Supervisor Gerhard Larcher
  • Roswitha Hofer: Eigenschaften gewichteter Quersummen natürlicher Zahlen - insbesondere eine Analyse des mittleren Wachstums (2006). Supervisor Gerhard Larcher
  • Kerstin Pöttinger: Analyse und Optimierung von Optionshandelsstrategien (2006). Supervisor Gerhard Larcher
  • Martin Kusen: Performancetests für Optionshandelsstrategien (2006). Supervisor Gerhard Larcher
  • Stephanie Schütt: Modelle der stochastischen Finanzmathematik sowie deren Simulation (2006). Supervisor Gerhard Larcher
  • Sophie Brandl: Event-driven Stragegies: Eine statistische Bestandsaufnahme (2005). Supervisor Gerhard Larcher
  • Bernhard Meingassner: Kritische Analyse und programmtechnische Umsetzung von Relative-Strenght-Strategien (2005). Supervisor Gerhard Larcher
  • Sabine Rabl: Der Hurst-Koeffizient als Trendanalyse-Tool (2005). Supervisor Gerhard Larcher
  • Gerhild Gabath: Integration von Nachhaltigkeitsbedingungen in das Portfolioselektionsmodell von Markowitz (2005). Received an Ludwig Scharinger Award. Supervisor Gerhard Larcher
  • Kurt Pichler: Analyse von Fixed Income Handelsstrategien (2005). Supervisor Gerhard Larcher
  • Armin Stainko: Der exponentielle gleitende Durchschnitt als Handelsindikator (2004). Supervisor Gerhard Larcher
  • Florian Hauer: Convertible Arbitrage: Kritische Analyse einer Hedge-Fonds-Strategie (2004). Received an Ludwig Scharinger Award. Supervisor Gerhard Larcher
  • Wolfgang Putschögl: Optimal Investment and Consumption with Transaction Costs (2004). Supervisor Gerhard Larcher
  • Dieter Böhm: Credit Risk+ - Implementierung eines Basel II - gerechten Kreditrisikomodells (2004). Supervisor Gerhard Larcher
  • Susanne Meier: Mathematische Methoden zur Analyse von Trendverhalten in Aktienkursen (2003). Supervisor Gerhard Larcher
  • Magdalena Schauer: Normalität bei Kettenbruchentwicklungen (2003). Supervisor Gerhard Larcher
  • Markus Hahn: Options Pricing under Transaction costs (2003). Supervisor Gerhard Larcher