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So finden Sie uns

Campusplan mit Fokus auf Science Park 2

Das Institut befindet sich im Science Park 2 im dritten Stock (Sekretariat: Raum 333). ...  mehr zu So finden Sie uns (Titel)

SFB "Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen"

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Buch: Applied Algebra and Number Theory

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Buch: Uniform Distribution and Quasi-Monte Carlo Methods

Autoren

Buch: Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications

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Buch: Digital Nets and Sequences, Discrepancy and Quasi Monte Carlo Integration

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Inhalt:

Gerhard Larcher

Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Larcher

Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Larcher (Zum Team)
Institutsleitung

S2 0334
Tel.: +4373224684031
Fax: +4373224684032
gerhard.larcher(/\t)jku.at

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Ausbildung:

  • 1978-1982: Diplomstudium Mathematik, Universität Salzburg
  • 1982-1985: Doktorats Studium Mathematik, Universität Salzburg, Promotion sub auspiciis presidentis
  • 1989: Habilitation zum Universitätsdozenten für Mathematik
  • 2001: Ausbildung zum Händler und Market-Maker für Kassamarkt und Terminmarkt an der Wiener Börse, sowie zum diplomierten Investment-Fonds-Berater

Berufliche Laufbahn:

  • 1983-1989: Universitätsassistent für Mathematik, Universität Salzburg
  • 1989-1996: Universitätsdozent für Mathematik, Universität Salzburg
  • 1996-2000: ao.Univ.-Prof. für Mathematik, Universität Salzburg
  • Seit 1995: Leitung verschiedener Forschungsprojekte, u.a. unterstützt vom FWF und von der Österreichischen Nationalbank
  • 1998-2000: Vorstand des Instituts für Mathematik, Universität Salzburg
  • Seit 1999: Leitung des österreichischen Forschungsschwerpunkts: Zahlentheoretische Algorithmen und ihre Anwendungen
  • 2000: Berufung als ordentlicher Universitätsprofessor auf den Lehrstuhl für Finanzmathematik, Johannes Kepler Universität Linz
  • Seit 2000: Aufbau der Abteilung für Finanzmathematik, Johannes Kepler Universität Linz
  • Seit 2000: Leitung verschiedenster Industrieprojekte im Bereich „Quantitative Finance“, Durchführung von Weiterbildungsseminaren und Workshops im Bereich „Quantitative Finance“ und Consulting-Tätigkeit im Bereich „Alternatives“ Fondsmanagement
  • 2003: Gründung der Vermögensverwaltungsgesellschaft ArtIn Finance mit Sitz in Wien und in Mondsee, Entwicklung und Durchführung alternativer Investmentstrategien
  • 2003-2005: Vorstand der Abteilung für Finanzmathematik (gemeinsam mit Prof. Walter Schachermayer) am Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
  • 2004: Gründung und Ausbau des Instituts für Finanzmathematik (hervorgegangen aus der Abteilung für Finanzmathematik), Johannes Kepler Universität Linz
  • Seit 2014: Leitung des österreichweiten Spezialforschungsbereichs „Quasi-Monte Carlo-Methoden: Theorie und Anwendungen“

Projekte (der letzten 10 Jahre):

  • 2009-2011: FWF Projekt P21196 "Quasi-Monte Carlo für Portfolio-Kredit-Derivate"
  • 2009-2013: FWF Projekt P21943 "Verteilung von Ziffernsummen und digitalen Folgen"
  • 2014-2018: Leitung FWF F55-N26 Spezialforschungsbereich (SFB) „Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen“
  • 2014-2018: Teilprojekt "Koordinationsprojekt" vom FWF Spezialforschungsprogram "Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen"
  • 2014-2018: Teilprojekt "Neue Diskrepanzabschätzungen für verschiedene Klassen von Folgen" vom FWF Spezialforschungsprogram "Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen"
  • 2015-2017: FWF Projekt I1751-N26 "Multiplicativity, Determinism, and Randomness"

Erfahrungen Lehre:

  • SE, Master- und Dissertantenseminare
  • VL und PS, Mathematische Modelle in den Wirtschaftswissenschaften
  • VL, Spezialvorlesung; Finanzmathematik I und II
  • VL und UE, Finanzmathematik
  • SE, Seminar Zahlentheorie
  • VL und UE, Spezialvorlesung Mathematische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften (Finanzmathematik 2, Quasi-Monte Carlo-Methoden, Risikomanagement,…)
  • SE, Seminar Mathematische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften (Financial Engineering,
  • KV, Funktionentheorie
  • VO, Endliche Kombinatorik
  • UE, Ergodentheorie
  • SE, Seminar aus Mathematik
  • SE, Seminar Finanzmathematik
  • VO und UE, Stochastische Differentialgleichungen
  • VO und UE, Zahlentheorie 2
  • VO und UE, Zahlentheorie 1
  • KV, Zahlentheorie (für Lehramt)
  • VO und UE, Stochastische Prozesse

Auszeichnungen und Preise:

  • 1987: Wissenschaftspreis von Rotary Austria
  • 1988: Christian Doppler Preis für Naturwissenschaften
  • 1994: Kardinal Innitzer Förderungspreis für Naturwissenschaften
  • 1996: Preis der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft
  • 1997: “Edmund und Rosa Hlawka”- Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
  • 2005: Nominiert (als einer von 8 Kandidaten) zur Wahl des Wissenschafter des Jahres (Die Presse / ORF )