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Positionsanzeige:

Inhalt:

Asset Management

Bewerbung um eine Diplomarbeit

Die Vergabe erfolgt zweimal (Juni und Jänner) jährlich.

Es wird ersucht, sich nur bei einer unserer beiden Abteilungen zu bewerben!

Hinsichtlich der Bewerbung ist die Absolvierung des Wissenschaftlichen Seminars bei Prof. Cocca bzw. Assoz .-Prof. Dr. Burgstaller erwünscht, wobei sich hier SEHR GUT oder GUT für die Reihung positiv auswirken. Weiters sollte ein guter Studienerfolg im Fach Betriebliche Finanzwirtschaft vorliegen.

Änderung der eidesstaatlichen Erklärung, Inhalt des Titelblattes in wissenschaftlichen Arbeiten
Die eidesstaatliche Erklärung in wissenschaftlichen Arbeiten hat sich mit Einführung der zusätzlichen elektronischen Einreichung seit Beginn des Sommersemesters 2012 geändert. Den geänderten Text finden Sie unter: www.jku.at/studieren/wissarbeiten
Zusätzlich ist zu beachten, dass das Titelblatt die auf der Homepage angeführten Inhalte aufweisen muss.Falls die einzureichende wissenschaftliche Arbeit nicht den Richtlinien entspricht, muss die Arbeit erneut gebunden und hochgeladen werden.

Sie können sich ausschließlich mit unserem Bewerbungsformular innerhalb der nächsten Bewerbungsfrist im Sekretariat bewerben oder Ihre Bewerbung an bettina.raab(/\t)jku.at senden. Weiters kann ein Lebenslauf bzw. ein Motivationsschreiben abgegeben werden. Erwünscht wäre, die Diplomarbeit innerhalb von 6 - 8 Monaten abzuschließen. Die schriftliche Abgabe der ungebundenen Diplomarbeit und die Übermittlung in elektronischer Form als Word & PDF-File ist Grundlage für die Benotung!

Diplom- bzw. Masterarbeitsvergabe Juni 2016

Thema 1:

 

Titel:

ERKLÄRUNGSANSÄTZE FÜR DIE KAPITALMARKTANOMALIEN MOMENTUM UND PEAD

Literatur:

Bird, R., Choi, D.F.S., Yeung, D. (2014). Market uncertainty, market sentiment, and the post-earnings announcement drift, Review of Quantitative Finance and Accounting 43(1), 45-73.
Novy-Marx, R. (2012). Is momentum really momentum?, Journal of Financial Economics 103(3), 429-453.

Betreuer:

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Johann Burgstaller

Thema 2 :

 

Titel:

MANAGEMENT VON PORTFOLIORISIKEN

Literatur:

Hull, J.C. (2015). Risk Management and Financial Institutions, 4. Auflage, Wiley.
Peterson, S. (2012). Investment Theory and Risk Management, Wiley.

Betreuer:

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Johann Burgstaller

Thema 3:

 

Titel:

ANOMALIEN AM ÖSTERREICHISCHEN KAPITALMARKT

Beschreibung

Testen Sie eine ausgewählte Anomalie anhand von Daten für den österreichischen Kapitalmarkt. Letztere können der Datenbank Datastream (Zugang an der Abteilung für Asset Management) entnommen werden. Für eine ansprechende Datenanalyse notwendige Software- und Statistik-Kenntnisse werden vorausgesetzt bzw. es wird angenommen, dass diese im Zuge der Erstellung der Diplom- bzw. Masterarbeit selbständig erworben werden.

Literatur:

Franz, F.-C., Regele, T. (2016). Beating the DAX, MDAX, and SDAX: investment strategies in Germany, Financial Markets and Portfolio Management 30(2), 1-25.

Betreuer:

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Johann Burgstaller

Thema 4:

 

Titel:

BANKENPERFORMANCE

Beschreibung:

Erstellen Sie, literaturgestützt, einen Katalog von Indikatoren zur Beurteilung der Performance von Banken und wenden Sie diesen anschließend auf das österreichische Bankensystem an. Werten Sie dabei die Bankenperformance aus im Zeitablauf, nach Banktypus, Regionen, Größe, usw.

Die Daten für den empirischen Teil werden zur Verfügung gestellt. Für eine ansprechende Datenanalyse notwendige Software- und Statistik-Kenntnisse werden vorausgesetzt bzw. es wird angenommen, dass diese im Zuge der Erstellung der Diplom- bzw. Masterarbeit selbständig erworben werden.

Betreuer:

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Johann Burgstaller

Thema 5:

KEPLER FONDS Diplomarbeits-/Masterarbeits-Stipendium

Titel:

Risikofaktoren von Assetklassen

Aufgabe:

Sie fassen mittels einer systemischen Literaturanalyse aktuelle wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu Ansätzen zusammen, die Risikofaktoren als Basis für die Asset Allocation verwenden – im Gegensatz zum Fokus auf Diversifikation durch Verwendung traditioneller Assetklassen. Dabei sollen sowohl eine Vielzahl von Risikofaktoren betrachtet (makroökonomisch, kapitalmarktbezogen, unternehmensbezogen) als auch deren Zusammenhang mit verschiedenen traditionellen Assetklassen (Aktien, verschiedene Segmente des Rentenmarktes, Rohstoffe und evtl. auch Immobilien) dargestellt werden.

(Eine eigene empirische Untersuchung der Risikofaktoren für die Steuerung der Asset Allocation wird nicht verlangt).

Literatur:

Zu systemische Literaturanalyse:
Tranfield, D. / D. Denyer / Smart, P. 2003, Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review, British Journal of Management. 14(3): 208.
Beispielhafte Umsetzung: Vanessa Traunbauer, Handelsvolumen als Stimmungsindikator, Masterarbeit an der Abteilung für Asset Management, JKU, Dezember 2015, http://www.jku.at/ibfw/content/e53860/e53867/e53871.

Hinweis:

Die Arbeit muss innerhalb von 6 Monaten fertiggestellt werden. Spätester Abgabetermin der Endfassung der Arbeit ist der 31. Dezember 2016.

Besonderes:

Für die Zeit der Verfassung dieser Arbeit werden Sie in Form eines Werkvertrages bei der KEPLER-FONDS KAG (Honorar erfolgsabhängig) angestellt und können so den Profis direkt über die Schultern schauen und wertvolle Kontakte knüpfen. Sie werden bei der Verfassung Ihrer Arbeit dabei sowohl durch die Abteilung für Asset Management an der JKU als auch durch qualifizierte Mitarbeiter der KEPLER-FONDS KAG begleitet. Eine tolle Chance, Theorie und Praxis zu verbinden und wertvolle Erfahrungen für Ihre berufliche Karriere zu gewinnen.

Betreuer:

Univ.-Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

Zeitplan / Ablauf Diplomarbeitsbetreuung

Zeit:

Aufgabe:

Semesterbeginn:

Vorbesprechung (DiplomandIn kann sich schon Gedanken über das Thema machen, empfohlene Einstiegsliteratur lesen), Meldung der Diplomarbeit im Prüfungs- und Anerkennungsservice

nach max. 1. Monat:

Besprechung des ausgearbeiteten Konzepts/Gliederung, Einverständniserklärung (sehr gute Arbeiten werden auf die Institutshomepage gestellt) muss von allen DiplomandInnen unterschrieben werden.

Diplomandenseminar im Folgesemester:

Präsentation der fertigen Diplomarbeit

 

Nach Absprache mit dem/r Mitbetreuer/in: Offizielle Einreichung der gebundenen Arbeit (2 Exemplare: 1 für Betreuer/in, 1 für Bibliothek) im Prüfungs- und Anerkennungsservice, Abgabe in elektronischer Form (als Word- und Pdf-File bei Mit-Betreuer/in bzw. Sekretariat)

Bewerbungsformular

Deckblatt

Für die Gestaltung des Deckblatts wird auf die Anforderungen des Prüfungs- und Anerkennungsservices bzw. auf das untenstehende Musterdeckblatt verwiesen.

Diverse Formulare

Beachten Sie bei der Erstellung Ihrer Arbeit die Richtlinien zur Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten

Liste der aktuell betreuten Diplomarbeiten an der Abteilung für Asset Management

Diplomarbeitsthema

Diplomand/in

Aktuelle Entwicklungen im österreichischen Bankenrecht

Wolfgang Reiter

Wettbewerb, Konzentration und Profitabilität im österreichischen Bankensektor

Christian Hauser

Kritische Analyse von Short-Optionsstrategien auf Aktienindizes

Franz Schwab

Auf Stimmungsindikatoren basierende Anlagestrategien

Robert Altmann

Vergleich der Wiener Börse mit ausgewählten Börsen Osteuropas

Friedrich Trauner

Private Banking in Tschechien - Marktanalyse und Strategieempfehlung

Martina Baumgartner

Soccer Sentiment and Stock Performance in Europe

Christian Schwarz

Analyse der konzeptionellen Unterschiede der weitweit wichtigsten Aktienindizes

Christoph Denkmaier

Die Zukunft des Bankgeheimnis in Europa

Stefan Eglseer

Bankennähe und Regionalität

Friedrich Freilinger

Das Management von Reputationsrisiken in österreichischen Banken - Chance oder Sunk Costs

Oliver Schuster

Das "Equity Premium Puzzle"

Manuel Stadler

Arbitrage

Sinisa Topic

Private Banking Studie 2013

Theresa Hemetsberger

Auf Stimmungsindikatoren basierende Handelsstrategien für den Rohsstoffmarkt

Daniel Ortner

Messung des Bankenwettbewerbs

Michael Riedler

Die Diffusionszeit von "Breaking Financial News"

Manuel Schulz

Ethisches Investieren

Katrin Peherstorfer

Die Accrual-Anomalie

Julia Watzinger

Die Multidimensionalität von Aktienrenditen

Martin Meier

Investmentfonds

Paul Rasslagg

Risikomanagement

Bianca Biermeier

Handelsvolumen als Stimmungsindikator

Vanessa Traunbauer

Hedgefonds: Ein Markt in Aufbruch?

Zewar Germiany

Wertpapierunternehmen in Österreich

Gerhard Redl

Profitabilität, Investitonen und Wachstum als Risikofaktoren im Asset Pricing

Lukas Puchinger

Kapitalmärkte und Ethik

Thomas Stockmaier

Dominik Arnold

Risikofaktoren von Assetklassen

Michael Deimek

Erklärungsansätze für die Kapitalmarktanolmalien Momentum und Pead

Clemens Gruber

Management von Portfoliorisiken

Simon Staudinger

Anomalien am österreichischen Kapitalmarkt

Beurteilte Diplomarbeiten finden Sie unter: