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Kurs Investmentanalyse und Risikomanagement

Umfang
2 SWS bzw. 4 ECTS

Angeboten im
Wintersemester und Sommersemester

Anmeldevoraussetzungen
KS Unternehmensfinanzierung und KS Wertpapiermanagement

Ziele
Die Studierenden erwerben Detailkenntnisse zu theoretisch und praktisch relevanten Themen der betrieblichen Finanzwirtschaft bzw. des Portfoliomanagements. Dazu zählen beispielsweise Preisbildungsprozesse auf Finanzmärkten, Performanceanalyse, sowie das Management finanzieller Risiken.

Lehrinhalte
Rendite, Risiko, Eigenschaften von Finanzmarktdaten
Portfoliotheorie: Portfoliooptimierung und Kapitalallokation
Asset Pricing: Indexmodelle, CAPM, APT, Multifaktormodelle
Empirische Evidenz zur Preisbildung auf Finanzmärkten
Investment- bzw. Portfolioperformance
Methoden und Instrumente des (unternehmerischen) Risikomanagements

Literatur
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2014), Investments, 10. Auflage, McGraw-Hill.

Beurteilungskriterien
Klausur und interaktives Element