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Priv.-Doz. Dr. habil. Sascha Desmettre

Das Foto zeigt unseren Mitarbeiter Sascha Desmettre. Er trägt ein weißes Hemd un ein schwarzes Sakko.

Priv. Dozent

Curriculum Vitae

Diplomstudium Mathematik, TU Kaiserslautern
 

Doktoratsstudium in Mathematik, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik und TU Kaiserslautern

Habilitation, TU Kaiserslautern

Hilfswissenschaftler mit Vordiplom, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Kaiserslautern

Hilfswissenschaftler mit Diplom, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Kaiserslautern

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Kaiserslautern

W3-Vertretungsprofessur für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Stochastik, Arbeitsgruppe: Stochastische Prozesse in der Finanz-, Versicherungsmathematik und Technik

TU Kaiserslautern:
seit 02/18 : akademischer Rat auf Zeit
07/16-01/18: wissenschaftlicher Mitarbeiter auf Landesstelle
07/14-06/16: Post-Doc im Graduiertenkolleg 1932
01/14-06/14: Post-Doc im Projekt ”Robust Risk Estimation”

PostDoc, Karl-Franzens-Universität Graz

Laufbahnprofessur Versicherungsmathematik und Mathematische Modellierung in den Wirtschaftswissenschaften, JKU Linz

Projekt Robust Risk Estimation II: Multivariate and Dynamic Extreme Events with Possibly Misspecified Models,
Fortsetzung des Projekts Robust Risk Estimation von 07/11-03/15

Graduiertenkolleg 1932 (1. Phase), Stochastic Models for Innovations in the Engineering Sciences,
Eigene Rolle: Asscociated Investigator (07/2014-09/2018) sowie mitverantwortlicher Forschungsleiter im Projekt P2: Stochastic models for system-on-chip design and Monte Carlo hardware acceleration (07/2014-06/2016)

Graduiertenkolleg 1932 (2. Phase), Stochastic Models for Innovations in the Engineering Sciences,
Eigene Rolle: Asscociated Investigator

VO Stochastische Prozesse
VO Non-Life Insurance Mathematics
UE Non-Life Insurance Mathematics
VO Life Insurance Mathematics
SE Monte-Carlo Methods in Financial and Actuarial Mathematics
Probability Concepts for Financial Markets, Vorkurs im Masterstudiengang Finanz- und Versicherungsmathematik
SE Optimal Investment
VO Stetige Finanzmathematik
SE Monte-Carlo-Methoden
VO Extremwerttheorie
SE Continuous-Time Contract Theory (zusammen mit Prof. Frank Seifried)
Fachpraktikum, Modellierung und Optionsbewertung mit Binomialbäumen
Betreuung im Lernzentrum, TU Kaiserslautern
Fachpraktikum, Stresstests für das Liquiditätsrisiko von Investmentfonds

Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für herausragende Leistungen im Fach Physik in der Abiturprüfung

Preis des Schulvereins für herausragende Leistungen beim Abitur

Doktorandenstipendium der Fraunhofer Gesellschaft

e-fellows.net Stipendium

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Aktuelle Lehre

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