Quasi-Monte Carlo-Methoden klingen ein bisschen nach Glücksspiel, sind aber reine Wissenschaft. Renommierte MathematikerInnen verschiedener Forschungseinrichtungen arbeiten unter Leitung von Univ.-Prof. Gerhard Larcher (Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie der JKU) mit diesen Methoden an mathematischen Simulationen. So können komplexe Vorgänge in Physik, Technik und Medizin analysiert und Ergebnisse mit höherer Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden. Auch in der Wirtschaft und Finanzmathematik kommen Quasi-Monte-Carlo-Methoden zum Einsatz. „Gerade in diesem Bereich wurden unsere Verfahren vier Jahre lang erfolgreich getestet“, so Larcher. Rund 200 Publikationen waren die Folge – und überzeugten den Wissenschaftsfonds FWF. Die Laufzeit wurde verlängert; vier Millionen Euro fließen in insgesamt 11 Teilprojekte (Koordination und Organisation: Univ.-Prof. Gerhard Larcher, Stellvertreter: Univ.-Prof. Friedrich Pillichshammer; beide JKU).

Davon laufen 5 an der JKU, eines am RICAM und 6 weitere an anderen Universitäten. „Wir können nun die Theorie der Quasi-Monte Carlo-Methoden wesentlich weiter entwickeln und hoffentlich einige der großen theoretischen Probleme lösen“, freut sich Larcher auf’s Forschen.