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Institut für
Finanzmathematik und
Angewandte Zahlentheorie
Institut für
Finanzmathematik und
Angewandte Zahlentheorie

    Willkommen am Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie!

    Hauptforschungsbereiche des Instituts sind die Entwicklung effizienter quasi-Monte Carlo-Methoden zur numerischen Integration und numerischen Approximation von Funktionen und zur mathematischen Simulation in verschiedensten Anwendungsgebieten, vor allem im Bereich der Finanzmathematik.

    Quasi-Monte Carlo-Methoden beruhen auf zum Teil hochdimensionalen Punktmengen und Punktfolgen mit besonderen Verteilungseigenschaften, die mit Hilfe zahlentheoretischer Algorithmen erzeugt und analysiert werden. Die effiziente Erzeugung und Analyse solcher Punktmengen, sowie die Analyse der resultierenden numerischen Algorithmen (Komplexitätstheorie) stehen im Mittelpunkt der Forschungsarbeit des Instituts.

    Weitere Schwerpunkte sind:

    • Entwicklung und Analyse stochastischer Methoden in der Finanzmathematik
    • Effizienter Einsatz von (quasi-) Monte Carlo-Methoden in der Finanzmathematik
    • Analyse derivativer Finanzprodukte und Handelsstrategien

    G. Larcher und F. Pillichshammer sind Sprecher und Co-Sprecher des FWF-Spezialforschungsbereichs "Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen", der die Arbeit im Februar 2014 aufgenommen hat.

    Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie

    Adresse

    Johannes Kepler Universität Linz
    Altenberger Straße 69
    4040 Linz

    Standort

    Science Park 2, 3. Stock, Raum 333

    Öffnungszeiten Sekretariat

    Mo-Do: 08.00 - 16.00 Uhr
    Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

    Telefon

    +43 732 2468 4030

    E-Mail

    office.finmath@jku.at

    Forschung
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    SFB Projekt

    Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie and Anwendungen

    Lehre

    Lehr-
    veranstaltungen

    Sommersemester 2018